O coeficiente de correlação também é denominado momento normalizado de correlação, que é a razão entre o momento de correlação do sistema 2 de variáveis aleatórias (SSV) e seu valor máximo. Por sua vez, o momento de correlação é denominado momento central misto de segunda ordem (MSC X e Y).
Instruções
Passo 1
Deve-se notar que o valor W (x, y) será a densidade de probabilidade conjunta do TCO. Por sua vez, o momento de correlação será uma característica da dispersão mútua dos valores de TCO em relação a um determinado ponto de valores médios (expectativas matemáticas my e mx), o nível de relação linear entre os índices de valores livres X e Y.
Passo 2
Considere as propriedades do momento de correlação considerado: Rxx = Dx (variância); R (xy) = 0 - para expoentes independentes X e Y. Neste caso, a seguinte equação é válida: M {Yts, Xts} = 0, que neste caso mostra a ausência de uma conexão linear (aqui não queremos dizer qualquer conexão, mas, por exemplo, quadrática). Além disso, se houver uma conexão linear rígida entre os valores de X e Y, a seguinte equação será válida: Y = Xa + b - | R (xy) | = bybx = max.
etapa 3
Volte à consideração de r (xy) - um coeficiente de correlação, cujo significado deve estar em uma relação linear entre variáveis aleatórias. Seu valor pode variar de -1 a um, além disso, não pode ter dimensão. Consequentemente, R (yx) / bxby = R (xy).
Passo 4
Transfira os valores obtidos para o gráfico. Isso o ajudará a imaginar o significado do momento de correlação normalizado, índices X e Y obtidos empiricamente, que neste caso serão as coordenadas de um ponto em um determinado plano. Na presença de uma conexão linear rígida, esses pontos devem estar em uma linha reta exatamente Y = Xa + b.
Etapa 5
Pegue os valores de correlação positivos e conecte-os no gráfico resultante. Com a equação r (xy) = 0, todos os pontos designados devem estar dentro de uma elipse com uma região central em (mx, my). Nesse caso, o valor dos semieixos de um centavo será determinado pelos valores das variâncias das variáveis aleatórias.
Etapa 6
Leve em consideração que os valores de VS obtidos pelo método experimental não podem refletir a densidade de probabilidade 100%. É por isso que é melhor usar estimativas das quantidades necessárias: mx * = (x1 + x2 +… + xn) (1 / n). Em seguida, conte da mesma forma que meu *.
